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外汇入门:外汇掉期包括哪些部分

外汇密探4个月前 (12-22)104
外汇掉期交易中包括即期交易与远期交易两部分,其中即期交易又称现期交易、现货交易,它是指商品实体能立即被转让给购买者的一种交易方式。 这种交易具有常年生产、交易不受季节影响等特点。而远期交易则是指买卖双方签订远期合同,规定在未来某一时期进行交易的一种交易方式。 在外汇市场上,远期业务的工具是一份有...

外汇入门:外汇中抵补套利的优势是什么

外汇密探4个月前 (12-05)110
外汇中抵补套利的优势是不必同时进行反方向交易轧平头寸。 抵补套利是指把资金调往高利率货币国家或地区的同时,在外汇市场上卖出远期高利率货币,即在进行套利的同时做掉期交易,以避免汇率风险。 为了避免这种风险,套利者需要按即期汇率把利息率较低的通货兑换成利息率较高的通货,存在利息率较高国家的银行或者购...

外汇入门:外汇期权的决定因素有哪些

外汇密探1年前 (2023-04-14)213
外汇期权的决定因素: 1、期权期限的长短; 2、市场即期汇率与期权合同中约定的汇率之间的差别; 3、汇率预期波动的程度。 外汇期权(foreign exchange options)也称为货币期权,指合约购买方在向出售方支付一定期权费后,所获得的在未来约定日期或一定时间内,按照规定汇率买进或...

外汇入门:影响外汇期权业务的因素有哪些

外汇密探1年前 (2023-04-14)198
影响外汇期权业务的因素: 1、期权的执行价格与市场即期汇率 看涨期权,执行价格越高,买方的盈利可能性越小,期权价格越低。看跌期权,执行价格越高,买方的盈利可能性越大,期权价格越高。即期汇率上升,看涨期权的内在价值上升,期权金越大;而看跌期权的内在价值下跌,期权金变小。 2、到期时间(距到期日之...

外汇入门:近似汇率是什么意思

外汇密探1年前 (2023-03-20)274
近似汇率是指按照系统合理的方法确定、与交易发生日即期汇率近似的汇率,通常采用即期平均汇率或加权平均汇率等。 在汇率变动不大时,为简化核算,企业也可以选择即期汇率的近似汇率折算。确定即期汇率的近似汇率的方法应在前后各期保持一致。 外汇密探温馨提示:投资有...

外汇入门:什么是抵补套利

外汇密探1年前 (2023-03-14)212
抵补套利(covered interest arbitrage),是指把资金调往高利率货币国家或地区的同时,在外汇市场上卖出远期高利率货币,即在进行套利的同时做掉期交易,以避免汇率风险。实际上这就是套期保值,一般的套利保值交易多为抵补套利。 抵补套利和非抵补套利的区别: 1、含义上的区别 抵补...

外汇入门:掉期是什么意思

外汇密探1年前 (2023-03-09)212
掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇,或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇,也就是说在同一笔交易中将一笔即期和一笔远期业务合在一起做,或者说在一笔业务中将借贷业务合在一起做。 在掉期交易中,把即期汇率与远期汇率之差,即升水或贴水叫做掉期率。 外汇掉期(Fore...

外汇入门:外汇市场套利有哪几种

外汇密探1年前 (2023-03-05)194
外汇市场套利有两种: 1、非抵补套利 非抵补套利是指套利者仅仅利用两种不同货币所带有的不同利息的差价,而将利息率较低的货币转换成利息率较高的货币以赚取利润,在买或卖某种即期通货时,没有同时卖或买该种远期通货,承担了汇率变动的风险。在非抵补套利交易中,资本流动的方向主要是由非抵补利差决定的。 2...

外汇入门:外汇汇率的种类有哪些

外汇密探1年前 (2023-03-03)216
外汇汇率的种类(Classification of Foreign Exchange Rate) 1、按外汇管制的松紧程度来分,可分为官定汇率(Official Rate法定汇率)和市场汇率(Market Rate)。 (1)官定汇率(法定汇率):这种汇率主要是指官方(如财政部、中央银行或经指定...

外汇入门:什么是利率平价理论

外汇密探1年前 (2023-02-24)288
利率平价理论(Rate Parity),认为两个国家利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额。这个理论由凯恩斯和爱因齐格提出。 利率平价理论主张,两国间相同时期的利率只要有差距存在,投资者即可利用套汇或套利等方式赚取价差,两国货币间的汇率将因为此种套利行为而产生波动,直到套利的空间消失为止...